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Type: Dissertação
Title: 50 anos de produção industrial: Avaliação de ciclos econômicos a partir de métodos tradicionais e por modelos autoregressivos com mudança markoviana de regime
Authors: RAMOS, Fabio Maciel
Examination board: ARTES, Rinaldo
NOTINI, Hilton Hostalácio
Advisor: GOMES, Fábio Augusto Reis
Publication Date: 2009
Original Abstract: Este trabalho compara métodos paramétricos e não-paramétricos para datar e analisar ciclos econômicos utilizando informações da produção industrial brasileira entre 1959 e 2009. Para o período 1959-1974 as informações são reconstruídas com o auxílio de métodos estocásticos, informações setoriais mensais e dados do produto industrial anual. Na classe dos métodos paramétricos, é utilizado um modelo com mudança markoviana de regime na linha de Hamilton (1989), porém com adaptações propostas por Krolzig (1997). Na classe dos não-paramétricos, lança-se mão do algoritmo proposto por Bry e Boschan (1971).
Keywords in original language : Ciclos econômicos
Modelos markov-switching
Cronologia de recessões
Business cycles
Markov-switching models
Recession chronology
Abstract: This paper uses some parametrical and non-parametrical methods to date and analyse business cycles, using data from Brazilian industrial production between 1959 and 2009. From 1959 to 1974, information is constructed helped by stochastic methods, monthly sectorial data and information from the annual industrial product. From the family of parametric methods, a Markov-Switching Model is fitted, in line to Hamilton (1989) but with some changes proposed by Krolzig (1997). From non-parametric family, the Bry-Boschan (1971) routine is applied.
Language: Português
Appears in Collections:Mestrado Profissional em Economia

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